Gyroscopic 5% avuv

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic 5% avuv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Gyroscopic 5% avuv закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Gyroscopic 5% avuv has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.23, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.

• This portfolio participated in 34.68% of S&P 500 Index downside but only 31.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.48 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Gyroscopic 5% avuv составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gyroscopic 5% avuv имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Gyroscopic 5% avuv на 13 июн. 2026 г. составляет 2.23 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gyroscopic 5% avuv за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gyroscopic 5% avuv показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

Текущая просадка Gyroscopic 5% avuv составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.