PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gyroscopic 5% avuv
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Gyroscopic 5% avuv

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

VGIT 60%IAU 10%SCHD 25%AVUV 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
5%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic 5% avuv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
31.42%
88.94%
Gyroscopic 5% avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.05%10.78%26.90%14.03%10.90%
Gyroscopic 5% avuv7.54%2.05%8.35%13.01%N/AN/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		6.86%-3.95%7.79%21.24%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		11.68%1.22%9.65%17.50%13.40%11.47%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.51%2.32%5.27%7.59%0.02%1.39%
IAU
iShares Gold Trust		22.24%5.83%24.24%31.18%10.41%6.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gyroscopic 5% avuv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%-0.31%2.61%-2.32%1.79%0.44%4.07%7.54%
20233.02%-2.90%1.97%0.24%-1.98%0.88%1.65%-0.79%-2.73%-0.98%4.08%3.89%6.17%
2022-1.96%-0.04%-0.95%-3.02%1.24%-3.18%2.41%-2.79%-4.68%2.95%4.41%-1.45%-7.24%
2021-0.56%0.77%2.01%1.43%2.03%-1.00%0.95%0.47%-1.82%1.01%-0.44%2.13%7.11%
20200.91%-1.60%-2.06%4.81%1.73%0.34%2.86%1.46%-1.28%-0.10%3.89%1.95%13.42%
20190.05%0.87%0.26%0.96%2.15%

Комиссия

Комиссия Gyroscopic 5% avuv составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Gyroscopic 5% avuv среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 5757
Gyroscopic 5% avuv
Ранг коэф-та Шарпа Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Gyroscopic 5% avuv
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Gyroscopic 5% avuv, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.30
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.091.651.201.814.75
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.552.261.271.375.83
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.442.161.250.514.98
IAU
iShares Gold Trust		2.223.101.392.5612.81

Коэффициент Шарпа

Gyroscopic 5% avuv на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.12
2.23
Gyroscopic 5% avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gyroscopic 5% avuv за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Gyroscopic 5% avuv2.88%2.59%1.98%1.78%2.19%2.10%2.00%1.66%1.74%1.76%1.58%1.60%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.25%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.02%
-0.73%
Gyroscopic 5% avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Gyroscopic 5% avuv показал максимальную просадку в 13.04%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

Текущая просадка Gyroscopic 5% avuv составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.04%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.37627 мар. 2024 г.559
-8.37%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.2729 апр. 2020 г.47
-3.35%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.2027 июл. 2020 г.34
-3.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-2.45%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gyroscopic 5% avuv составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
1.83%
5.88%
Gyroscopic 5% avuv
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUVGITSCHDAVUV
IAU1.000.390.100.09
VGIT0.391.00-0.08-0.12
SCHD0.10-0.081.000.84
AVUV0.09-0.120.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.