Gyroscopic 5% avuv
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 5% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic 5% avuv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Gyroscopic 5% avuv | 7.54% | 2.05% | 8.35% | 13.01% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 6.86% | -3.95% | 7.79% | 21.24% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.68% | 1.22% | 9.65% | 17.50% | 13.40% | 11.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.51% | 2.32% | 5.27% | 7.59% | 0.02% | 1.39% |
IAU iShares Gold Trust | 22.24% | 5.83% | 24.24% | 31.18% | 10.41% | 6.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gyroscopic 5% avuv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.08% | -0.31% | 2.61% | -2.32% | 1.79% | 0.44% | 4.07% | 7.54% | |||||
2023 | 3.02% | -2.90% | 1.97% | 0.24% | -1.98% | 0.88% | 1.65% | -0.79% | -2.73% | -0.98% | 4.08% | 3.89% | 6.17% |
2022 | -1.96% | -0.04% | -0.95% | -3.02% | 1.24% | -3.18% | 2.41% | -2.79% | -4.68% | 2.95% | 4.41% | -1.45% | -7.24% |
2021 | -0.56% | 0.77% | 2.01% | 1.43% | 2.03% | -1.00% | 0.95% | 0.47% | -1.82% | 1.01% | -0.44% | 2.13% | 7.11% |
2020 | 0.91% | -1.60% | -2.06% | 4.81% | 1.73% | 0.34% | 2.86% | 1.46% | -1.28% | -0.10% | 3.89% | 1.95% | 13.42% |
2019 | 0.05% | 0.87% | 0.26% | 0.96% | 2.15% |
Комиссия
Комиссия Gyroscopic 5% avuv составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Gyroscopic 5% avuv среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.65 | 1.20 | 1.81 | 4.75 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.55 | 2.26 | 1.27 | 1.37 | 5.83 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.44 | 2.16 | 1.25 | 0.51 | 4.98 |
IAU iShares Gold Trust | 2.22 | 3.10 | 1.39 | 2.56 | 12.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic 5% avuv за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyroscopic 5% avuv | 2.88% | 2.59% | 1.98% | 1.78% | 2.19% | 2.10% | 2.00% | 1.66% | 1.74% | 1.76% | 1.58% | 1.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.25% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gyroscopic 5% avuv показал максимальную просадку в 13.04%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.
Текущая просадка Gyroscopic 5% avuv составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.04% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 376 | 27 мар. 2024 г. | 559 |
-8.37% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 27 | 29 апр. 2020 г. | 47 |
-3.35% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 20 | 27 июл. 2020 г. | 34 |
-3.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-2.45% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gyroscopic 5% avuv составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | VGIT | SCHD | AVUV | |
---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.39 | 0.10 | 0.09 |
VGIT | 0.39 | 1.00 | -0.08 | -0.12 |
SCHD | 0.10 | -0.08 | 1.00 | 0.84 |
AVUV | 0.09 | -0.12 | 0.84 | 1.00 |