Сравнение HFLGX с SHXPX
HFLGX (Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFLGX charges 1.29%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HFLGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFLGX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.66%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFLGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 1.48% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HFLGX and SHXPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFLGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HFLGX
SHXPX
Сравнение HFLGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFLGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFLGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 8.85 | -8.10 |
Просадки
Сравнение просадок HFLGX и SHXPX
Максимальная просадка HFLGX за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFLGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -0.13% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.13% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.03% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFLGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFLGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 2.95% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 2.95% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 2.95% | +15.92% |
Сравнение комиссий HFLGX и SHXPX
HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFLGX и SHXPX
Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 5.58% | 6.07% | 4.44% | 3.74% | 19.36% | 14.30% | 5.26% | 2.43% | 26.78% | 4.11% | 7.15% | 30.08% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFLGX and SHXPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFLGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор