Сравнение HFIN.TO с QQQT.TO
HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both exchange-traded funds - HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, HFIN.TO returned 49.42% vs 62.89% for QQQT.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HFIN.TO charges 2.18%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFIN.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFIN.TO показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
HFIN.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFIN.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 15.32% | 40.87% | 40.06% | 14.69% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
Correlation
The correlation between HFIN.TO and QQQT.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFIN.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
HFIN.TO
QQQT.TO
Сравнение HFIN.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFIN.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.48 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.64 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 13.73 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFIN.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.92 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HFIN.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFIN.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -30.32% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -17.37% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.10% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.59% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFIN.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) составляет 4.73%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFIN.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.65% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 17.18% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 21.68% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 26.24% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 26.24% | -9.18% |
Сравнение комиссий HFIN.TO и QQQT.TO
HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFIN.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.20% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFIN.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.
HFIN.TO is categorized as Financials Equities, while QQQT.TO is Nasdaq-100. HFIN.TO tracks Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Evolve. Their fees differ too: 2.18% for HFIN.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFIN.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор