PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFG.TO с HUTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFG.TO с HUTS.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFG.TO (Hamilton Global Financials ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HFG.TO is a Financials Equities fund actively managed by Hamilton, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. HFG.TO is actively managed, while HUTS.TO is passively managed. Over the past 3 years, HFG.TO returned 24.92%/yr vs 15.78%/yr for HUTS.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HFG.TO и HUTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFG.TO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 19.18%.

HFG.TO

1 день
0.86%
1 месяц
5.60%
6 месяцев
8.52%
С начала года
8.69%
1 год
19.95%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—

HUTS.TO

1 день
1.57%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
18.67%
С начала года
19.18%
1 год
29.27%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFG.TO и HUTS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFG.TO
Hamilton Global Financials ETF		8.69%22.93%30.80%18.51%3.83%
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		19.18%21.29%9.40%-3.91%-12.96%

Correlation

The correlation between HFG.TO and HUTS.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г.

0.27

The correlation between HFG.TO and HUTS.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Global Financials ETF

Hamilton Enhanced Utilities ETF

Часто сравнивают с HFG.TO:
HFG.TO с HBA.TOHFG.TO с HEB.TOHFG.TO с BNKL.TOHFG.TO с CBNK.TOHFG.TO с CEW.TOHFG.TO с CFOU.TOHFG.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с HYLD-U.TOHUTS.TO с CHPS.TOHUTS.TO с ZUT.TO

Доходность на риск

HFG.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFG.TO
Ранг доходности на риск HFG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFG.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFG.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFG.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFG.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFG.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFG.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFG.TOHUTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.86

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.04

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.01

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

13.97

-8.19

HFG.TO vs. HUTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFG.TO на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа HUTS.TO равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFG.TO и HUTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFG.TO и HUTS.TO

Максимальная просадка HFG.TO за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFG.TO и HUTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFG.TOHUTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-30.57%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.87%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-18.98%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-9.82%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.10%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HFG.TO и HUTS.TO

Текущая волатильность для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) составляет 3.51%, в то время как у Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что HFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFG.TOHUTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.59%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

8.72%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

10.30%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.99%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

14.99%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFG.TO и HUTS.TO

Дивидендная доходность HFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HUTS.TO в 5.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HFG.TO
Hamilton Global Financials ETF		2.38%2.55%3.05%3.86%10.09%4.16%1.85%
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.51%6.45%7.45%7.83%2.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFG.TO and HUTS.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFG.TO is categorized as Financials Equities, while HUTS.TO is Utilities Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFG.TO и HUTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор