Сравнение HFG.TO с HBNK.TO
HFG.TO (Hamilton Global Financials ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. HFG.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past 3 years, HFG.TO returned 24.59%/yr vs 37.05%/yr for HBNK.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HFG.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFG.TO показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 35.85%.
HFG.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 71.61%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFG.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 7.82% | 22.93% | 30.80% | 15.48% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 35.85% | 43.71% | 24.77% | 9.82% |
Correlation
The correlation between HFG.TO and HBNK.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFG.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
HFG.TO
HBNK.TO
Сравнение HFG.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFG.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 8.49 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 36.80 | -31.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFG.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка HFG.TO за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFG.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFG.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -14.78% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.48% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -14.78% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.66% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.24% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.95% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFG.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) составляет 3.65%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFG.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.99% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.67% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 13.41% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 12.76% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 12.76% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFG.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность HFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности HBNK.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 3.24% | 4.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 2.40% | 2.55% | 3.05% | 3.86% | 10.09% | 4.16% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
HFG.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HFG.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор