PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с HFLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с HFLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и HFLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и HFLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		4.24%7.40%4.38%21.74%-13.23%34.89%5.49%27.53%-9.58%17.10%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у HFLGX с доходностью 4.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции HFLGX немного отстают с 10.58%.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

HFLGX

1 день
1.03%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.77%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с HFLGX:
HFLGX с FXAIXHFLGX с PEYHFLGX с ADXHFLGX с HFCSXHFLGX с HJPNXHFLGX с GASFXHFLGX с HNRIX

Сравнение комиссий HFCVX и HFLGX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HFLGX в 1.29%.

HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. HFLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HFLGX
Ранг доходности на риск HFLGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c HFLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXHFLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.81

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.24

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.15

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

4.94

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. HFLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HFLGX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и HFLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXHFLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.81

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Корреляция

Корреляция между HFCVX и HFLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и HFLGX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности HFLGX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		5.82%6.07%4.44%3.74%19.36%14.30%5.26%2.43%26.78%4.11%7.15%30.08%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и HFLGX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки HFLGX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и HFLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXHFLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-38.90%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.01%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-25.67%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-38.90%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.90%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.90%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.79%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и HFLGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXHFLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.39%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.62%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.18%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.15%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.88%

-2.40%