PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с FDECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCVX с FDECX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) and FDECX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HFCVX returned 11.25%/yr vs 15.08%/yr for FDECX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HFCVX charges 1.23%/yr vs 1.80%/yr for FDECX.

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и FDECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у FDECX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции HFCVX уступали акциям FDECX по среднегодовой доходности: 11.25% против 15.08% соответственно.

HFCVX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.15%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.25%

FDECX

1 день
-0.75%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.97%
1 год
27.21%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.09%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCVX и FDECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		11.85%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
FDECX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C		8.72%26.17%25.61%22.69%-9.17%23.92%7.70%29.71%-10.22%16.40%

Correlation

The correlation between HFCVX and FDECX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г.

0.85

Over the past year, the correlation between HFCVX and FDECX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLXHFCVX с VSMAX
Часто сравнивают с FDECX:
FDECX с PKAIXFDECX с FALGXFDECX с FBGRXFDECX с NEIMXFDECX с ACIIXFDECX с AVERXFDECX с FCNTX

Доходность на риск

HFCVX vs. FDECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDECX
Ранг доходности на риск FDECX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDECX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDECX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDECX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDECX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDECX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c FDECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFCVXFDECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.20

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.04

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

2.92

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

13.11

+3.98

HFCVX vs. FDECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDECX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и FDECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и FDECX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки FDECX в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и FDECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCVXFDECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-58.50%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-9.75%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.32%

-20.37%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-22.40%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-36.71%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.03%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-8.91%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.17%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и FDECX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCVXFDECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.44%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

10.09%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.96%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.72%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.89%

-2.43%

Сравнение комиссий HFCVX и FDECX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FDECX в 1.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и FDECX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности FDECX в 10.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDECX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C		10.67%11.60%9.37%3.86%5.15%5.29%3.62%7.13%15.93%5.86%2.18%5.15%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.61%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

HFCVX and FDECX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDECX has higher volatility (4.44%) compared to HFCVX (3.21%). In terms of maximum drawdown, HFCVX dropped -65.75% vs FDECX's -58.50%.

HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCVX и FDECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор