Сравнение HEWB.TO с ZEB.TO
HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - HEWB.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWB.TO returned 18.61%/yr vs 18.56%/yr for ZEB.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HEWB.TO charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEWB.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HEWB.TO на уровне 21.18% и ZEB.TO на уровне 21.18%.
HEWB.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам HEWB.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 21.18% | 43.48% | 24.54% | 11.00% | -10.46% | 39.19% | 4.74% | 3.66% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 4.13% |
Correlation
The correlation between HEWB.TO and ZEB.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between HEWB.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEWB.TO и ZEB.TO
Секторы
HEWB.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HEWB.TO
ZEB.TO
Сырьевые материалы
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Энергетика
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Здравоохранение
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Промышленность
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Недвижимость
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Технологии
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
HEWB.TO
-
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEWB.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
HEWB.TO
ZEB.TO
Сравнение HEWB.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWB.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 7.52 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.25 | 32.34 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWB.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | 5.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HEWB.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, примерно равная максимальной просадке ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEWB.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.43% | -39.69% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.44% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -14.80% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -25.97% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.39% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.65% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWB.TO и ZEB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеют волатильность 5.10% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEWB.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.08% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.16% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 12.71% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.53% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.91% | +2.39% |
Сравнение комиссий HEWB.TO и ZEB.TO
HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWB.TO и ZEB.TO
HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HEWB.TO and ZEB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for HEWB.TO.
HEWB.TO is categorized as Canada Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. Both ETFs track Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.28% for HEWB.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEWB.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор