PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

HEWB.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%-3.33%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и TQCD.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.97

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

3.68

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.67

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

19.15

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.97

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.70

+0.10

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и TQCD.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и TQCD.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-46.47%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-10.74%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-15.65%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.85%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.14%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и TQCD.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.30%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.42%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.96%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

12.25%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

19.62%

-0.25%