PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с HVOI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с HVOI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO).

HEWB.TO и HVOI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и HVOI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и HVOI.TO

2026 (YTD)2025
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%52.94%
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		2.01%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у HVOI.TO с доходностью 2.01%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

HVOI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с FCCM.NEOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с XCS.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и HVOI.TO

HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. HVOI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HVOI.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c HVOI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOHVOI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. HVOI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOHVOI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.18

-1.38

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и HVOI.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и HVOI.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.

TTM2025
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		6.53%4.76%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и HVOI.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки HVOI.TO в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и HVOI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOHVOI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-6.72%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.02%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-0.80%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и HVOI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOHVOI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

8.43%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

8.43%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

8.43%

+10.94%