PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HEWB.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%1.21%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и HSAV.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.17

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

3.22

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.42

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

5.32

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

14.57

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.17

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.87

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.78

-0.97

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и HSAV.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и HSAV.TO

Ни HEWB.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-2.18%

-37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-0.59%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-2.18%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

0.00%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-0.19%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.22%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и HSAV.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.42%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

0.96%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

1.37%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

1.75%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

1.58%

+17.79%