PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERU.L с ASDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERU.L с ASDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERU.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) and ASDV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - HERU.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ASDV.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERU.L returned -4.95%/yr vs 4.13%/yr for ASDV.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERU.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ASDV.L.

Доходность

Сравнение доходности HERU.L и ASDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERU.L показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у ASDV.L с доходностью 3.36%.

HERU.L

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-14.21%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-15.47%
3 года*
8.14%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
—

ASDV.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.98%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.33%
1 год
12.29%
3 года*
13.40%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERU.L и ASDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HERU.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-14.21%24.71%18.11%6.15%-35.25%-9.81%1.78%
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		3.36%23.27%4.84%15.47%-15.61%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between HERU.L and ASDV.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.56

The correlation between HERU.L and ASDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERU.L и ASDV.L

Секторы
HERU.L
ASDV.L

Коммуникационные услуги

93.7%
6.2%

Технологии

4.5%
6.7%

Промышленность

1.9%
7.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

33.0%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

14.9%

Коммуникационные услуги

HERU.L
93.7%
ASDV.L
6.2%

Технологии

HERU.L
4.5%
ASDV.L
6.7%

Промышленность

HERU.L
1.9%
ASDV.L
7.3%

Сырьевые материалы

HERU.L

-

ASDV.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

HERU.L

-

ASDV.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

HERU.L

-

ASDV.L
9.2%

Энергетика

HERU.L

-

ASDV.L

-

Финансовые услуги

HERU.L

-

ASDV.L
33.0%

Здравоохранение

HERU.L

-

ASDV.L
8.7%

Недвижимость

HERU.L

-

ASDV.L
4.6%

Коммунальные услуги

HERU.L

-

ASDV.L
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с HERU.L:
HERU.L с ESPO.LHERU.L с HERG.LHERU.L с COPG.LHERU.L с SPYHERU.L с URNG.LHERU.L с BOTG.LHERU.L с URND.L
Часто сравнивают с ASDV.L:
ASDV.L с GGRG.LASDV.L с KLIPASDV.L с IDAP.LASDV.L с V3PL.DEASDV.L с VHYD.LASDV.L с QQQASDV.L с 5MVL.DE

Доходность на риск

HERU.L vs. ASDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERU.L
Ранг доходности на риск HERU.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERU.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERU.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERU.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERU.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERU.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
ASDV.L
Ранг доходности на риск ASDV.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDV.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDV.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDV.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERU.L c ASDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERU.LASDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.04

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.51

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.56

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4.22

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERU.L vs. ASDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERU.L на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ASDV.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERU.L и ASDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERU.LASDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.04

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.42

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HERU.L и ASDV.L

Максимальная просадка HERU.L за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки ASDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERU.L и ASDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERU.LASDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.72%

-35.08%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-7.59%

-18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-14.64%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-35.08%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.58%

-4.75%

-29.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.97%

-8.16%

-25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

2.82%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HERU.L и ASDV.L

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HERU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERU.LASDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.59%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

9.09%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

11.41%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

14.76%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

15.29%

+8.38%

Сравнение комиссий HERU.L и ASDV.L

HERU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASDV.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERU.L и ASDV.L

HERU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		2.89%2.85%3.11%2.89%3.63%2.98%2.82%2.65%2.52%1.70%2.37%3.24%
HERU.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERU.L and ASDV.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HERU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HERU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ASDV.L.

HERU.L is categorized as Technology Equities, while ASDV.L is Asia Pacific Equities. HERU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ASDV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HERU.L and 0.55% for ASDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERU.L и ASDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор