Сравнение HERIX с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HERIX и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERIX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.68% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | -3.67% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 12.06% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.
HERIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.24%
FQEMX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERIX и FQEMX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Доходность на риск
HERIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
HERIX
FQEMX
Сравнение HERIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.07 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.44 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.47 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.65 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.07 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HERIX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и FQEMX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FQEMX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.08% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.84% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и FQEMX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERIX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -34.46% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -18.93% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -16.40% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -11.08% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.81% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и FQEMX
Текущая волатильность для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) составляет 9.15%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что HERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERIX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 14.20% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 20.17% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 24.14% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.73% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.73% | -2.43% |