Сравнение HERG.L с WNDG.L
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) and WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while WNDG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERG.L returned 5.09%/yr vs -0.34%/yr for WNDG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и WNDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у WNDG.L с доходностью 16.77%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
WNDG.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERG.L и WNDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -24.32% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.77% | 23.53% | -18.76% | -23.82% | -3.71% |
Correlation
The correlation between HERG.L and WNDG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HERG.L and WNDG.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск
HERG.L
WNDG.L
Сравнение HERG.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | WNDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.94 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 16.13 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.23 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.17 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и WNDG.L
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки WNDG.L в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и WNDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -52.03% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -8.76% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -38.73% | +13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -21.30% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -28.82% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 2.69% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и WNDG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.77% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 13.61% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 19.43% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 20.70% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.70% | -0.30% |
Сравнение комиссий HERG.L и WNDG.L
И HERG.L, и WNDG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERG.L и WNDG.L
Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как WNDG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and WNDG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERG.L and WNDG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HERG.L is categorized as Technology Equities, while WNDG.L is Energy Equities. HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и WNDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор