Сравнение HERG.L с URNG.L
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERG.L returned 5.09%/yr vs 36.12%/yr for URNG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HERG.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и URNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 18.27%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERG.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -12.04% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
Correlation
The correlation between HERG.L and URNG.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
HERG.L
URNG.L
Сравнение HERG.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.97 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.06 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 1.31 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.52 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и URNG.L
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -38.98% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -32.59% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -38.98% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -13.93% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -12.79% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 12.75% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и URNG.L
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 5.04%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 14.89% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 33.87% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 49.10% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 39.66% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 39.66% | -19.26% |
Сравнение комиссий HERG.L и URNG.L
HERG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERG.L и URNG.L
Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and URNG.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
HERG.L is categorized as Technology Equities, while URNG.L is Commodity Producers Equities. HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.50% for HERG.L and 0.65% for URNG.L.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор