Сравнение HERG.L с BUGG.L
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) and BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from Global X tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERG.L returned 5.09%/yr vs 12.51%/yr for BUGG.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и BUGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у BUGG.L с доходностью 18.95%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
BUGG.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 33.54%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERG.L и BUGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -27.54% | -8.82% |
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 18.95% | -11.39% | 11.20% | 36.05% | -27.30% | -5.56% |
Correlation
The correlation between HERG.L and BUGG.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between HERG.L and BUGG.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск
HERG.L
BUGG.L
Сравнение HERG.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | BUGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.17 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.07 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и BUGG.L
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки BUGG.L в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и BUGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -40.14% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -36.02% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -40.14% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -6.67% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -15.07% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 16.98% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и BUGG.L
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 5.04%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 14.26% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 26.41% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 29.70% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 30.35% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 30.35% | -9.95% |
Сравнение комиссий HERG.L и BUGG.L
И HERG.L, и BUGG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERG.L и BUGG.L
Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BUGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and BUGG.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERG.L and BUGG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и BUGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор