Сравнение HEQT.TO с XVLU.TO
HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while XVLU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. HEQT.TO is actively managed, while XVLU.TO is passively managed. Over the past 5 years, HEQT.TO returned 16.89%/yr vs 18.74%/yr for XVLU.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for XVLU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEQT.TO и XVLU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 48.82%.
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
XVLU.TO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 48.82%
- 6 месяцев
- 49.49%
- 1 год
- 91.40%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT.TO и XVLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 23.11% | 16.34% | 7.76% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 48.82% | 26.17% | 15.37% | 11.09% | -8.87% | 28.64% | -3.66% | 6.32% |
Correlation
The correlation between HEQT.TO and XVLU.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, HEQT.TO and XVLU.TO have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск
HEQT.TO
XVLU.TO
Сравнение HEQT.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT.TO | XVLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 12.74 | -8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 52.60 | -35.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 5.32 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HEQT.TO и XVLU.TO
Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и XVLU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -34.40% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.22% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -17.13% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -20.16% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.19% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -6.48% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.74% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT.TO и XVLU.TO
Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 7.41% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.14% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 17.30% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.95% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.82% | -1.66% |
Сравнение комиссий HEQT.TO и XVLU.TO
HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XVLU.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT.TO и XVLU.TO
Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XVLU.TO в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 1.13% | 1.75% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT.TO and XVLU.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XVLU.TO.
HEQT.TO is categorized as Global Equities, while XVLU.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Horizons and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 0.32% for XVLU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и XVLU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор