Сравнение HEQT.TO с VVL.TO
HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HEQT.TO returned 12.37%/yr vs 15.08%/yr for VVL.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for VVL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEQT.TO и VVL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT.TO показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 17.21%.
HEQT.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
VVL.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам HEQT.TO и VVL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 13.34% | 19.82% | 23.83% | 22.29% | -18.95% | 22.54% | 16.34% | 7.44% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 17.21% | 18.01% | 15.01% | 16.57% | 0.50% | 29.77% | -3.29% | 5.08% |
Correlation
The correlation between HEQT.TO and VVL.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between HEQT.TO and VVL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск
HEQT.TO
VVL.TO
Сравнение HEQT.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT.TO | VVL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.45 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 13.60 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT.TO и VVL.TO
Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и VVL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -43.88% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.83% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -18.07% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -18.07% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.88% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.73% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.24% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT.TO и VVL.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) имеют волатильность 3.35% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.21% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.57% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.84% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.07% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.77% | -1.93% |
Сравнение комиссий HEQT.TO и VVL.TO
HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVL.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT.TO и VVL.TO
Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VVL.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.64% | 1.70% | 1.67% | 0.84% | 0.03% | 0.02% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.61% | 1.89% | 2.19% | 2.69% | 2.57% | 1.50% | 1.70% | 2.65% | 2.15% | 1.35% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT.TO and VVL.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for VVL.TO.
They also come from different issuers: Horizons and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 0.38% for VVL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и VVL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор