PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT.TO с FGEP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HEQT.TO returned 32.17% vs 33.77% for FGEP.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 1.16%/yr for FGEP.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 17.63%.

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.77%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%11.76%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		17.63%17.44%9.99%

Correlation

The correlation between HEQT.TO and FGEP.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.84

The correlation between HEQT.TO and FGEP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с FINN.NEOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с VVO.TOFGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с VMO.TO

Доходность на риск

HEQT.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOFGEP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.24

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.47

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.61

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.75

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

20.01

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.24

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.81

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и FGEP.TO

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и FGEP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQT.TOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-14.78%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.14%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.63%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.69%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и FGEP.TO

Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQT.TOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.77%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.36%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

10.46%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

12.69%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.69%

+4.47%

Сравнение комиссий HEQT.TO и FGEP.TO

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и FGEP.TO

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HEQT.TO and FGEP.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.16% for FGEP.TO.

They also come from different issuers: Horizons and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 1.16% for FGEP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и FGEP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор