PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

HEQL.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%22.78%28.97%8.75%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%.

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий HEQL.TO и XIC.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.27

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.87

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.25

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

14.62

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.27

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.53

+1.18

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и XIC.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и XIC.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-48.21%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-10.98%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.95%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.08%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.44%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и XIC.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.98%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.89%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

15.30%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

13.07%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

14.93%

+3.64%