PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с QQU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO).

HEQL.TO и QQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и QQU.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%20.53%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у QQU.TO с доходностью -11.89%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и QQU.TO

И HEQL.TO, и QQU.TO имеют комиссию равную 1.46%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOQQU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.37

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.63

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа QQU.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.78

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.49

+1.27

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и QQU.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и QQU.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и QQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-78.51%

+58.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-25.85%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-19.09%

+13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-17.16%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

8.04%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) составляет 7.46%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

13.58%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

25.58%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

44.77%

-23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

44.87%

-26.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

44.76%

-26.17%