PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с QQQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с QQQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO).

HEQL.TO и QQQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и QQQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и QQQL.TO

2026 (YTD)20252024
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%12.89%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у QQQL.TO с доходностью -6.40%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и QQQL.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии QQQL.TO в 1.60%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Доходность на риск

HEQL.TO vs. QQQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c QQQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOQQQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.49

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

3.80

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. QQQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа QQQL.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и QQQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOQQQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.94

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.68

+1.07

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и QQQL.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и QQQL.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и QQQL.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки QQQL.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и QQQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOQQQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-27.82%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-13.76%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-12.23%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.12%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и QQQL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOQQQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.66%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.84%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

27.43%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

25.82%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

25.82%

-7.23%