PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с AMHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с AMHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO).

HEQL.TO и AMHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и AMHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и AMHE.TO

2026 (YTD)20252024
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%9.36%
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-10.35%2.43%33.94%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у AMHE.TO с доходностью -10.35%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMHE.TO

1 день
2.80%
1 месяц
0.17%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-5.53%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HHIC.TOAMHE.TO с HDIF.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и AMHE.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии AMHE.TO в 1.88%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Доходность на риск

HEQL.TO vs. AMHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c AMHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOAMHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.20

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.56

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.27

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

0.67

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. AMHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AMHE.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и AMHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOAMHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.20

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.38

+1.37

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и AMHE.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и AMHE.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AMHE.TO в 15.00%

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		15.00%14.31%4.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и AMHE.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки AMHE.TO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и AMHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOAMHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-36.83%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-25.14%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-19.37%

+14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-11.36%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

10.15%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и AMHE.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) составляет 7.46%, в то время как у Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOAMHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.38%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

24.36%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

39.03%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

36.38%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

36.38%

-17.79%