Сравнение HEMC.L с VDEM.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) are both Emerging Markets Equities funds - HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD while VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 15.27%/yr for VDEM.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и VDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 11.73%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDEM.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам HEMC.L и VDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 11.70% | 16.95% | 14.24% | 1.92% | -3.06% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and VDEM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between HEMC.L and VDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
VDEM.L
Сравнение HEMC.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | VDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 3.35 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 10.58 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | VDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.00 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.42 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и VDEM.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и VDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | VDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -32.14% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.00% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -14.89% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.50% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.93% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.86% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и VDEM.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | VDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.70% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.41% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.12% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.27% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.11% | -2.67% |
Сравнение комиссий HEMC.L и VDEM.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и VDEM.L
HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.04% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
HEMC.L and VDEM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VDEM.L.
HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while VDEM.L tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.22% for VDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и VDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор