Сравнение HEMC.L с ISDE.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 28.97%/yr for ISDE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как ISDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.76%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDE.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 14.45%
- С начала года
- 60.76%
- 6 месяцев
- 63.75%
- 1 год
- 109.18%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам HEMC.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 60.71% | 30.46% | -1.86% | 8.28% | -2.25% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and ISDE.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between HEMC.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
ISDE.L
Сравнение HEMC.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.79 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 8.63 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 31.10 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 4.61 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и ISDE.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -46.71% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.58% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -21.66% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -3.34% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -14.03% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.50% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и ISDE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 11.38% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 20.94% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 23.54% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.76% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 19.28% | -3.84% |
Сравнение комиссий HEMC.L и ISDE.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и ISDE.L
HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.86% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
HEMC.L and ISDE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор