PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIJM.AS с AD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEIJM.AS с AD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEIJM.AS (Heijmans NV) and AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) are both stocks. HEIJM.AS operates in Engineering & Construction (Industrials), while AD.AS operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HEIJM.AS returned 33.70%/yr vs 9.26%/yr for AD.AS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEIJM.AS и AD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Heijmans NV (HEIJM.AS) и Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEIJM.AS показывает доходность 56.68%, что значительно выше, чем у AD.AS с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции HEIJM.AS превзошли акции AD.AS по среднегодовой доходности: 33.70% против 9.26% соответственно.

HEIJM.AS

1 день
-1.25%
1 месяц
14.00%
С начала года
56.68%
6 месяцев
67.46%
1 год
91.53%
3 года*
124.85%
5 лет*
59.42%
10 лет*
33.70%

AD.AS

1 день
-0.11%
1 месяц
-8.47%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.37%
1 год
0.38%
3 года*
9.88%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIJM.AS и AD.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIJM.AS
Heijmans NV		56.68%123.45%174.33%30.02%-27.84%68.11%30.85%-6.25%-17.59%75.87%
AD.AS
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		2.78%14.66%25.88%0.36%-7.75%34.77%7.88%5.68%24.37%-5.69%

Correlation

The correlation between HEIJM.AS and AD.AS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 1998 г.

0.18

The correlation between HEIJM.AS and AD.AS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heijmans NV

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Часто сравнивают с HEIJM.AS:
HEIJM.AS с VLK.ASHEIJM.AS с ^AEXHEIJM.AS с SHELL.ASHEIJM.AS с D5BL.DEHEIJM.AS с DBG.PAHEIJM.AS с ACOMO.ASHEIJM.AS с AM.PA
Часто сравнивают с AD.AS:
AD.AS с NN.ASAD.AS с VOOAD.AS с JEPIAD.AS с HEIO.ASAD.AS с SPYAD.AS с URTHAD.AS с VUSA.AS

Доходность на риск

HEIJM.AS vs. AD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIJM.AS
Ранг доходности на риск HEIJM.AS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIJM.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIJM.AS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIJM.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIJM.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIJM.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AD.AS
Ранг доходности на риск AD.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD.AS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD.AS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD.AS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIJM.AS c AD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heijmans NV (HEIJM.AS) и Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEIJM.ASAD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.03

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.10

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.04

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

-0.11

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEIJM.AS vs. AD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIJM.AS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AD.AS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIJM.AS и AD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEIJM.ASAD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.03

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.61

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HEIJM.AS и AD.AS

Максимальная просадка HEIJM.AS за все время составила -94.48%, примерно равная максимальной просадке AD.AS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIJM.AS и AD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIJM.ASAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.48%

-93.13%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-16.34%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-18.67%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-20.69%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.01%

-30.96%

-30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-15.67%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.77%

-31.23%

-28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

5.94%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIJM.AS и AD.AS

Heijmans NV (HEIJM.AS) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HEIJM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIJM.ASAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

5.19%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.15%

16.53%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

19.18%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

19.08%

+16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.10%

19.90%

+17.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIJM.AS и AD.AS

Дивидендная доходность HEIJM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AD.AS в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD.AS
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.		3.52%3.38%3.52%4.15%3.65%2.75%4.15%4.49%2.85%3.11%8.46%2.46%
HEIJM.AS
Heijmans NV		2.30%2.43%2.82%8.33%8.70%4.90%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEIJM.AS и AD.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heijmans NV и Koninklijke Ahold Delhaize N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HEIJM.AS and AD.AS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIJM.AS и AD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор