PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEIJM.AS с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEIJM.AS и ^AEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HEIJM.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
643.14%
418.89%
HEIJM.AS
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEIJM.AS:

3.81

^AEX:

0.81

Коэф-т Сортино

HEIJM.AS:

5.01

^AEX:

1.20

Коэф-т Омега

HEIJM.AS:

1.60

^AEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

HEIJM.AS:

4.79

^AEX:

1.06

Коэф-т Мартина

HEIJM.AS:

27.92

^AEX:

2.31

Индекс Язвы

HEIJM.AS:

5.51%

^AEX:

4.18%

Дневная вол-ть

HEIJM.AS:

40.11%

^AEX:

12.06%

Макс. просадка

HEIJM.AS:

-96.67%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

HEIJM.AS:

-2.31%

^AEX:

-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, HEIJM.AS показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции HEIJM.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 16.21% против 7.26% соответственно.


HEIJM.AS

С начала года

0.32%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

24.36%

1 год

151.16%

5 лет

41.29%

10 лет

16.21%

^AEX

С начала года

5.18%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

4.61%

1 год

9.52%

5 лет

8.30%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEIJM.AS и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEIJM.AS
Ранг риск-скорректированной доходности HEIJM.AS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEIJM.AS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIJM.AS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIJM.AS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIJM.AS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIJM.AS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEIJM.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEIJM.AS, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.580.48
Коэффициент Сортино HEIJM.AS, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.790.75
Коэффициент Омега HEIJM.AS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.561.09
Коэффициент Кальмара HEIJM.AS, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.160.52
Коэффициент Мартина HEIJM.AS, с текущим значением в 25.24, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0025.241.12
HEIJM.AS
^AEX

Показатель коэффициента Шарпа HEIJM.AS на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIJM.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.58
0.48
HEIJM.AS
^AEX

Просадки

Сравнение просадок HEIJM.AS и ^AEX

Максимальная просадка HEIJM.AS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIJM.AS и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.96%
-6.87%
HEIJM.AS
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности HEIJM.AS и ^AEX

Heijmans NV (HEIJM.AS) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что HEIJM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.46%
4.13%
HEIJM.AS
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab