PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIJM.AS с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HEIJM.AS с ^AEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности HEIJM.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEIJM.AS и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIJM.AS
Heijmans NV		14.94%123.45%174.33%30.02%-27.84%68.11%30.85%-6.25%-17.59%75.87%
^AEX
AEX Index		2.58%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, HEIJM.AS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции HEIJM.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 29.72% против 8.39% соответственно.

HEIJM.AS

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.83%
С начала года
14.94%
6 месяцев
32.82%
1 год
112.13%
3 года*
93.78%
5 лет*
48.70%
10 лет*
29.72%

^AEX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.76%
1 год
8.25%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heijmans NV

AEX Index

Часто сравнивают с HEIJM.AS:
HEIJM.AS с VLK.ASHEIJM.AS с SHELL.ASHEIJM.AS с D5BL.DE
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY

Доходность на риск

HEIJM.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIJM.AS
Ранг доходности на риск HEIJM.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIJM.AS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIJM.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIJM.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIJM.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIJM.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIJM.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEIJM.AS^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

0.53

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.78

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.03

3.19

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.72

7.61

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEIJM.AS vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIJM.AS на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIJM.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEIJM.AS^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.53

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.42

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.36

-0.25

Корреляция

Корреляция между HEIJM.AS и ^AEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HEIJM.AS и ^AEX

Максимальная просадка HEIJM.AS за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIJM.AS и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEIJM.AS^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.48%

-71.60%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-9.23%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-23.80%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.01%

-35.78%

-25.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-5.26%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-22.69%

-37.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.86%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIJM.AS и ^AEX

Heijmans NV (HEIJM.AS) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что HEIJM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEIJM.AS^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

5.05%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.91%

9.99%

+19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

15.45%

+26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

15.38%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

16.21%

+20.67%