Сравнение HEIJM.AS с ^AEX
HEIJM.AS (Heijmans NV) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, HEIJM.AS returned 32.25%/yr vs 9.32%/yr for ^AEX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEIJM.AS и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEIJM.AS показывает доходность 46.57%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции HEIJM.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 32.25% против 9.32% соответственно.
HEIJM.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -16.87%
- 6 месяцев
- 45.49%
- С начала года
- 46.57%
- 1 год
- 76.61%
- 3 года*
- 106.13%
- 5 лет*
- 58.33%
- 10 лет*
- 32.25%
- Всё время*
- 1.54%
^AEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам HEIJM.AS и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIJM.AS Heijmans NV | 46.57% | 123.45% | 172.28% | 28.49% | -27.84% | 68.11% | 24.40% | -6.25% | -17.61% | 75.91% |
^AEX AEX Index | 14.79% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
Correlation
The correlation between HEIJM.AS and ^AEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIJM.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
HEIJM.AS
^AEX
Сравнение HEIJM.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heijmans NV (HEIJM.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIJM.AS | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.81 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.05 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIJM.AS и ^AEX
Максимальная просадка HEIJM.AS за все время составила -95.85%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIJM.AS и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIJM.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.85% | -71.60% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -6.82% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -16.03% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -23.80% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.53% | -35.78% | -24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -0.94% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.11% | -25.59% | -54.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.39% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIJM.AS и ^AEX
Heijmans NV (HEIJM.AS) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HEIJM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIJM.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 3.11% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 10.11% | +23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 13.26% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 15.40% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.02% | 15.95% | +21.07% |
Часто задаваемые вопросы
HEIJM.AS and ^AEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIJM.AS и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор