Сравнение HEIJM.AS с D5BL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heijmans NV (HEIJM.AS) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE).
D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HEIJM.AS и D5BL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEIJM.AS и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIJM.AS Heijmans NV | 14.94% | 123.45% | 174.33% | 30.02% | -27.84% | 68.11% | 30.85% | -6.25% | -17.59% | 75.87% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 4.33% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HEIJM.AS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у D5BL.DE с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции HEIJM.AS превзошли акции D5BL.DE по среднегодовой доходности: 29.72% против 10.29% соответственно.
HEIJM.AS
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 112.13%
- 3 года*
- 93.78%
- 5 лет*
- 48.70%
- 10 лет*
- 29.72%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIJM.AS vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
HEIJM.AS
D5BL.DE
Сравнение HEIJM.AS c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heijmans NV (HEIJM.AS) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEIJM.AS | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 1.69 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.18 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | 3.26 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | 12.60 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEIJM.AS | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.69 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.45 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HEIJM.AS и D5BL.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIJM.AS и D5BL.DE
Дивидендная доходность HEIJM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIJM.AS Heijmans NV | 2.11% | 2.43% | 2.82% | 8.33% | 8.70% | 4.90% | 3.00% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEIJM.AS и D5BL.DE
Максимальная просадка HEIJM.AS за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIJM.AS и D5BL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEIJM.AS | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -40.40% | -54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -10.95% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -19.58% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -40.40% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -5.07% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -7.30% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 2.59% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIJM.AS и D5BL.DE
Heijmans NV (HEIJM.AS) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что HEIJM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEIJM.AS | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 6.10% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.91% | 10.54% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 16.70% | +25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 15.44% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 17.76% | +19.12% |