PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HEDG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.38%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%15.18%-0.53%16.73%-8.10%21.47%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between HEDG.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2016 г.

0.42

Over the past year, HEDG.L and SX5S.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HEDG.L и SX5S.L

Секторы
HEDG.L
SX5S.L

Промышленность

20.9%
22.1%

Финансовые услуги

15.2%
25.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.5%

Технологии

12.4%
16.1%

Здравоохранение

8.5%
5.4%

Сырьевые материалы

6.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.3%

Энергетика

3.8%
5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

HEDG.L
20.9%
SX5S.L
22.1%

Финансовые услуги

HEDG.L
15.2%
SX5S.L
25.1%

Потребительский циклический сектор

HEDG.L
13.6%
SX5S.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

HEDG.L
12.8%
SX5S.L
5.5%

Технологии

HEDG.L
12.4%
SX5S.L
16.1%

Здравоохранение

HEDG.L
8.5%
SX5S.L
5.4%

Сырьевые материалы

HEDG.L
6.9%
SX5S.L
3.7%

Коммуникационные услуги

HEDG.L
6.0%
SX5S.L
2.3%

Энергетика

HEDG.L
3.8%
SX5S.L
5.2%

Недвижимость

HEDG.L

-

SX5S.L

-

Коммунальные услуги

HEDG.L

-

SX5S.L
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с LYP6.DEHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

HEDG.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.23

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.83

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.62

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

5.40

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.59

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и SX5S.L

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-32.54%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.43%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-13.85%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-21.71%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.57%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.44%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.44%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и SX5S.L

Текущая волатильность для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.90%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.23%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.09%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.62%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

19.88%

+6.94%

Сравнение комиссий HEDG.L и SX5S.L

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и SX5S.L

Ни HEDG.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEDG.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for HEDG.L.

HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор