PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HEDG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.38%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
-0.33%
С начала года
10.41%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.16%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%6.31%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%

Correlation

The correlation between HEDG.L and LDEG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.57

Over the past year, HEDG.L and LDEG.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HEDG.L и LDEG.L

Секторы
HEDG.L
LDEG.L

Промышленность

20.9%
15.8%

Финансовые услуги

15.2%
41.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
3.1%

Технологии

12.4%
2.0%

Здравоохранение

8.5%
3.4%

Сырьевые материалы

6.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.2%

Энергетика

3.8%
7.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Промышленность

HEDG.L
20.9%
LDEG.L
15.8%

Финансовые услуги

HEDG.L
15.2%
LDEG.L
41.5%

Потребительский циклический сектор

HEDG.L
13.6%
LDEG.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

HEDG.L
12.8%
LDEG.L
3.1%

Технологии

HEDG.L
12.4%
LDEG.L
2.0%

Здравоохранение

HEDG.L
8.5%
LDEG.L
3.4%

Сырьевые материалы

HEDG.L
6.9%
LDEG.L
9.9%

Коммуникационные услуги

HEDG.L
6.0%
LDEG.L
5.2%

Энергетика

HEDG.L
3.8%
LDEG.L
7.7%

Недвижимость

HEDG.L

-

LDEG.L

-

Коммунальные услуги

HEDG.L

-

LDEG.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с LYP6.DEHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

HEDG.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.63

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.52

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.78

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

13.82

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.63

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.24

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и LDEG.L

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-15.97%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.04%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-12.05%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-15.97%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.33%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.95%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.20%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и LDEG.L

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.57%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.21%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

11.55%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.99%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

16.01%

+10.81%

Сравнение комиссий HEDG.L и LDEG.L

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и LDEG.L

HEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%

Часто задаваемые вопросы

HEDG.L and LDEG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for HEDG.L.

HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор