Сравнение HEB.TO с UMVP.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while UMVP.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEB.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMVP.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEB.TO и UMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 20.20% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 15.38% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and UMVP.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. UMVP.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
UMVP.TO
Сравнение HEB.TO c UMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEB.TO | UMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEB.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 5.24 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и UMVP.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки UMVP.TO в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и UMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -4.57% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.35% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.81% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 9.09% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 9.09% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 9.09% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и UMVP.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности UMVP.TO в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.81% | 3.20% | 4.24% | 3.75% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEB.TO and UMVP.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEB.TO is categorized as Financials Equities, while UMVP.TO is Utilities Equities. HEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while UMVP.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и UMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор