Сравнение HEB.TO с HPYB.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and HPYB.TO (Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HPYB.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HEB.TO is passively managed, while HPYB.TO is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEB.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 35.70%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYB.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEB.TO и HPYB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.40% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 18.14% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and HPYB.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. HPYB.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
HPYB.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEB.TO c HPYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEB.TO | HPYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и HPYB.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки HPYB.TO в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HPYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -6.37% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.26% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.09% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 11.82% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.82% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.82% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и HPYB.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HPYB.TO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 6.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HEB.TO and HPYB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HEB.TO is categorized as Financials Equities, while HPYB.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и HPYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор