Сравнение HEB.TO с HFG.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and HFG.TO (Hamilton Global Financials ETF) are both Financials Equities funds from Hamilton. HEB.TO is passively managed, while HFG.TO is actively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 36.76%/yr vs 24.92%/yr for HFG.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и HFG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у HFG.TO с доходностью 8.69%.
HEB.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 35.70%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFG.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEB.TO и HFG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.70% | 43.56% | 23.55% | 7.23% |
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 8.69% | 22.93% | 30.80% | 19.31% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and HFG.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. HFG.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
HFG.TO
Сравнение HEB.TO c HFG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEB.TO | HFG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.30 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | 1.83 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.00 | 5.78 | +31.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и HFG.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки HFG.TO в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HFG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | HFG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -42.71% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.95% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -13.64% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -5.37% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.46% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и HFG.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | HFG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.51% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.72% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 13.12% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.04% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 20.25% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и HFG.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HFG.TO в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 2.38% | 2.55% | 3.05% | 3.86% | 10.09% | 4.16% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
HEB.TO and HFG.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и HFG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор