Сравнение HEAW.L с XSHC.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 3.74%/yr for XSHC.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и XSHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XSHC.L с доходностью -2.30%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAW.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.45% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and XSHC.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between HEAW.L and XSHC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
XSHC.L
Сравнение HEAW.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.19 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.62 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и XSHC.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, примерно равная максимальной просадке XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и XSHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -19.16% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -12.22% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -19.16% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.62% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.80% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.91% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и XSHC.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) имеют волатильность 5.19% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.43% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.56% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 14.72% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.22% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 15.74% | -2.63% |
Сравнение комиссий HEAW.L и XSHC.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и XSHC.L
HEAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HEAW.L and XSHC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.12% for XSHC.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и XSHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор