Сравнение HEAL с IBRN
HEAL (Global X HealthTech ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAL returned -7.15%/yr vs 16.26%/yr for IBRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 16.31%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
IBRN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 70.73%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -10.02% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 16.31% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 2.87% |
Correlation
The correlation between HEAL and IBRN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between HEAL and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEAL и IBRN
Секторы
HEAL
IBRN
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL
IBRN
Технологии
HEAL
IBRN
-
Сырьевые материалы
HEAL
-
IBRN
-
Коммуникационные услуги
HEAL
-
IBRN
-
Потребительский циклический сектор
HEAL
-
IBRN
-
Потребительский защитный сектор
HEAL
-
IBRN
-
Энергетика
HEAL
-
IBRN
-
Финансовые услуги
HEAL
-
IBRN
-
Промышленность
HEAL
-
IBRN
-
Недвижимость
HEAL
-
IBRN
-
Коммунальные услуги
HEAL
-
IBRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. IBRN — Ранг доходности на риск
HEAL
IBRN
Сравнение HEAL c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 8.08 | -8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 22.84 | -23.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и IBRN
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -35.38% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -8.80% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -35.38% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | 0.00% | -60.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -9.73% | -33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 3.11% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и IBRN
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.44%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.13% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 19.04% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 25.41% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 25.34% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 25.34% | +0.93% |
Сравнение комиссий HEAL и IBRN
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и IBRN
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IBRN в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.85% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and IBRN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRN has higher volatility (8.13%) compared to HEAL (7.44%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IBRN's -35.38%.
On 3-year performance, IBRN leads with 16.26% vs -7.15% for HEAL. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 16.26% return vs -7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
IBRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.36% for HEAL.
HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.47% for IBRN.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор