PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDX1.DE с 21XH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDX1.DE с 21XH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) and 21XH.DE (21Shares Crypto Basket Index ETP) are both Cryptocurrency funds - HDX1.DE tracks the Nasdaq Crypto Index while 21XH.DE tracks the HODL Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDX1.DE returned 19.62%/yr vs 14.34%/yr for 21XH.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HDX1.DE charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for 21XH.DE.

Доходность

Сравнение доходности HDX1.DE и 21XH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDX1.DE показывает доходность -29.97%, что значительно выше, чем у 21XH.DE с доходностью -32.27%.

HDX1.DE

1 день
-3.83%
1 месяц
-21.06%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-32.20%
1 год
-41.17%
3 года*
19.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

21XH.DE

1 день
-3.94%
1 месяц
-20.10%
С начала года
-32.27%
6 месяцев
-34.48%
1 год
-37.61%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDX1.DE и 21XH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		-29.97%-21.32%108.60%133.00%-27.55%
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-32.27%-18.66%82.15%126.74%-30.54%

Correlation

The correlation between HDX1.DE and 21XH.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between HDX1.DE and 21XH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR

21Shares Crypto Basket Index ETP

Часто сравнивают с HDX1.DE:
HDX1.DE с CTEN.DEHDX1.DE с HDXM.DEHDX1.DE с SXRY.DEHDX1.DE с XB0T.DEHDX1.DE с BTC-USDHDX1.DE с BITWHDX1.DE с MSTR
Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с XLME.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с ETHC.DE

Доходность на риск

HDX1.DE vs. 21XH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDX1.DE
Ранг доходности на риск HDX1.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDX1.DE c 21XH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDX1.DE21XH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.83

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.15

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.70

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.20

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDX1.DE vs. 21XH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDX1.DE на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 21XH.DE равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDX1.DE и 21XH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDX1.DE21XH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.16

+0.55

Просадки

Сравнение просадок HDX1.DE и 21XH.DE

Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки 21XH.DE в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и 21XH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDX1.DE21XH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-81.74%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.03%

-55.27%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.03%

-55.27%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.03%

-58.45%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-49.71%

+33.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.87%

32.39%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HDX1.DE и 21XH.DE

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) имеют волатильность 10.07% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDX1.DE21XH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

9.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

34.24%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.43%

46.36%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

55.59%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

55.59%

-4.57%

Сравнение комиссий HDX1.DE и 21XH.DE

HDX1.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии 21XH.DE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDX1.DE и 21XH.DE

Ни HDX1.DE, ни 21XH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HDX1.DE and 21XH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 21XH.DE is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

21XH.DE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for HDX1.DE.

HDX1.DE tracks Nasdaq Crypto Index, while 21XH.DE tracks HODL Index. They also come from different issuers: Hashdex and 21Shares. Their fees differ too: 1.00% for HDX1.DE and 0.99% for 21XH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDX1.DE и 21XH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор