PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDRO.L с CTEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDRO.L с CTEK.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) and CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index while CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDRO.L returned -7.49%/yr vs -7.53%/yr for CTEK.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HDRO.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for CTEK.L.

Доходность

Сравнение доходности HDRO.L и CTEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDRO.L показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у CTEK.L с доходностью 6.99%.

HDRO.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
15.22%
С начала года
33.03%
1 год
55.12%
3 года*
-7.49%
5 лет*
-13.38%
10 лет*
—

CTEK.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-17.77%
6 месяцев
-5.18%
С начала года
6.99%
1 год
39.87%
3 года*
-7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDRO.L и CTEK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HDRO.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF		33.03%17.65%-29.87%-23.69%-38.95%-19.74%
CTEK.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)		6.99%53.41%-33.55%-21.76%-17.31%-19.38%

Correlation

The correlation between HDRO.L and CTEK.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between HDRO.L and CTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HDRO.L:
HDRO.L с 36BA.DEHDRO.L с NCLR.LHDRO.L с GDGB.LHDRO.L с DAGB.LHDRO.L с NUCG.LHDRO.L с TREG.LHDRO.L с MOAT.L
Часто сравнивают с CTEK.L:
CTEK.L с GCEX.LCTEK.L с HTWG.LCTEK.L с BATG.LCTEK.L с BATT.LCTEK.L с BKCG.LCTEK.L с BOTG.LCTEK.L с BUGG.L

Доходность на риск

HDRO.L vs. CTEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDRO.L
Ранг доходности на риск HDRO.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDRO.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CTEK.L
Ранг доходности на риск CTEK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEK.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEK.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEK.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDRO.L c CTEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDRO.LCTEK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.03

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.56

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.17

-0.04

HDRO.L vs. CTEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDRO.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CTEK.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDRO.L и CTEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDRO.L и CTEK.L

Максимальная просадка HDRO.L за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки CTEK.L в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO.L и CTEK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDRO.LCTEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-73.85%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-28.89%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.41%

-63.73%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.19%

-43.11%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.87%

-44.62%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

9.54%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO.L и CTEK.L

Текущая волатильность для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) составляет 9.95%, в то время как у Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что HDRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDRO.LCTEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

13.53%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

28.76%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

38.62%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.68%

36.97%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

36.97%

+1.57%

Сравнение комиссий HDRO.L и CTEK.L

HDRO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CTEK.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO.L и CTEK.L

Ни HDRO.L, ни CTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HDRO.L and CTEK.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEK.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEK.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.

HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for HDRO.L and 0.50% for CTEK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDRO.L и CTEK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор