PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDLV.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.DE returned 6.33%/yr vs 20.13%/yr for EQQQ.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции HDLV.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 6.33% против 20.13% соответственно.

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%

EQQQ.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
-3.86%
6 месяцев
13.37%
С начала года
15.17%
1 год
25.85%
3 года*
21.81%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		16.02%-8.06%23.32%-2.45%6.28%35.97%-19.13%21.77%-2.56%-2.34%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		15.17%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.82%

Correlation

The correlation between HDLV.DE and EQQQ.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.42

The correlation between HDLV.DE and EQQQ.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.DE:
HDLV.DE с WDTE.DEHDLV.DE с SPYD.DEHDLV.DE с SPPD.DEHDLV.DE с UDIV.DEHDLV.DE с XDND.DEHDLV.DE с EQQB.DEHDLV.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L

Доходность на риск

HDLV.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.DEEQQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.10

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.56

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

7.33

-0.83

HDLV.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и EQQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-60.10%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-10.05%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-26.70%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-31.30%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-31.30%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.73%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-12.41%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.52%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.DE и EQQQ.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) составляет 3.81%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.99%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

12.49%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

17.06%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

20.05%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.48%

-3.36%

Сравнение комиссий HDLV.DE и EQQQ.DE

И HDLV.DE, и EQQQ.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.DE и EQQQ.DE

Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.DE and EQQQ.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.DE and EQQQ.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

HDLV.DE is categorized as Dividend, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и EQQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор