PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLG.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLG.L returned 7.28%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HDLG.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 27.27% соответственно.

HDLG.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.32%
1 год
10.57%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.28%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLG.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.61%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%1.44%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between HDLG.L and IUIT.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.31

The correlation between HDLG.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDLG.L и IUIT.L

Секторы
HDLG.L
IUIT.L

Недвижимость

21.3%

-

Потребительский защитный сектор

18.4%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Энергетика

12.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

1.5%
99.6%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

HDLG.L
21.3%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

HDLG.L
18.4%
IUIT.L

-

Финансовые услуги

HDLG.L
15.9%
IUIT.L

-

Коммунальные услуги

HDLG.L
13.8%
IUIT.L

-

Энергетика

HDLG.L
12.0%
IUIT.L
0.1%

Коммуникационные услуги

HDLG.L
8.5%
IUIT.L

-

Здравоохранение

HDLG.L
5.0%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

HDLG.L
3.5%
IUIT.L

-

Технологии

HDLG.L
1.5%
IUIT.L
99.6%

Промышленность

HDLG.L
0.0%
IUIT.L
0.0%

Сырьевые материалы

HDLG.L
0.0%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.LHDLG.L с SPY
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

HDLG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.61

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.37

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.13

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

7.94

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.61

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.23

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и IUIT.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLG.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-28.01%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-16.96%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-28.01%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-28.01%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-28.01%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.79%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.29%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.70%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и IUIT.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 2.93%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLG.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

7.58%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

15.33%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

20.32%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

22.83%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.51%

-6.85%

Сравнение комиссий HDLG.L и IUIT.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и IUIT.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLG.L and IUIT.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HDLG.L.

HDLG.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HDLG.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLG.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор