Сравнение HDLG.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
HDLG.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | 1.44% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 33.79% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Разные валюты инструментов
HDLG.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 33.79%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.27% соответственно.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
IUES.L
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 36.74%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и IUES.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
IUES.L
Сравнение HDLG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.14 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.55 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.98 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.43 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.14 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и IUES.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и IUES.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и IUES.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -66.78% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -19.01% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -27.98% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -66.78% | +33.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.62% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -14.29% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.26% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и IUES.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.49% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 15.39% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 23.45% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 26.51% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 28.02% | -12.36% |