PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLG.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

HDLG.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.42%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%0.42%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-5.40%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -5.40%.

HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

EQGB.L

1 день
3.41%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
23.58%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SPYHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий HDLG.L и EQGB.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

HDLG.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.16

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.75

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.04

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.34

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.16

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и EQGB.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и EQGB.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и EQGB.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLG.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-36.77%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.60%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-36.77%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.87%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.64%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.14%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLG.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.14%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

12.05%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

20.37%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

20.95%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

21.30%

-5.64%