Сравнение HDIVX с FAOIX
HDIVX (Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HDIVX returned 10.38%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HDIVX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HDIVX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.83% соответственно.
HDIVX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 10.38%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам HDIVX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 17.41% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -8.70% | 11.73% | 5.20% | 18.85% | -9.07% | 17.78% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between HDIVX and FAOIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between HDIVX and FAOIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIVX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
HDIVX
FAOIX
Сравнение HDIVX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIVX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.47 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.74 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и FAOIX
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -59.86% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.28% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -13.98% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -36.33% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -36.33% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.85% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -14.18% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.31% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и FAOIX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIVX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.00% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 2.61% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 8.28% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.71% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 16.30% | -2.84% |
Сравнение комиссий HDIVX и FAOIX
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и FAOIX
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 6.75% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HDIVX and FAOIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDIVX has higher volatility (4.56%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HDIVX dropped -28.56% vs FAOIX's -59.86%.
HDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDIVX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор