Сравнение HDEU.L с JEQP.L
HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - HDEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. HDEU.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, HDEU.L returned 20.78% vs 26.38% for JEQP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HDEU.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности HDEU.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDEU.L торгуется в EUR, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEU.L показывает доходность 10.26%, а JEQP.L немного ниже – 9.96%.
HDEU.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.16%
JEQP.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDEU.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10.26% | 35.87% | 0.21% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 9.96% | 1.02% | 6.39% |
Correlation
The correlation between HDEU.L and JEQP.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDEU.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
HDEU.L
JEQP.L
Сравнение HDEU.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEU.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.50 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 16.52 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEU.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HDEU.L и JEQP.L
Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDEU.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -23.90% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -5.80% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.42% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.89% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.59% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEU.L и JEQP.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDEU.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.36% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.29% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 11.93% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.05% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.05% | -0.10% |
Сравнение комиссий HDEU.L и JEQP.L
HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEU.L и JEQP.L
Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности JEQP.L в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.98% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDEU.L and JEQP.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
HDEU.L is categorized as Europe Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HDEU.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для HDEU.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор