PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HCRE.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%7.96%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-4.67%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -4.67%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
2.65%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и QQCL.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.74

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.18

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

4.61

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.03

-0.74

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и QQCL.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и QQCL.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%.

TTM202520242023
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.48%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-25.63%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-16.21%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.32%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-3.48%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.04%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 4.85%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.86%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.95%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

24.34%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

20.61%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

20.61%

+1.23%