PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCAN.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAN.L с WRDA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, HCAN.L returned 28.07% vs 21.02% for WRDA.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности HCAN.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.06%.

HCAN.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.27%
1 год
28.07%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.86%
10 лет*
10.27%

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.06%
1 год
21.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAN.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
HCAN.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)		9.27%27.77%13.16%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.06%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between HCAN.L and WRDA.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between HCAN.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HCAN.L:
HCAN.L с HSTE.LHCAN.L с HMEF.LHCAN.L с HNSS.LHCAN.L с FLES.LHCAN.L с HMUD.LHCAN.L с HMWD.LHCAN.L с HMWO.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SWDA.L

Доходность на риск

HCAN.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAN.L
Ранг доходности на риск HCAN.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAN.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAN.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAN.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAN.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCAN.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.49

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.10

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

0.77

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

1.12

+14.31

HCAN.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAN.L на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAN.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCAN.L и WRDA.L

Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAN.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-27.39%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-27.39%

+20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-16.48%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.21%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

18.81%

-16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAN.L и WRDA.L

HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HCAN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAN.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.70%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.84%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

43.21%

-31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

29.41%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

29.41%

-13.43%

Сравнение комиссий HCAN.L и WRDA.L

HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAN.L и WRDA.L

Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAN.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)		0.70%1.55%1.97%2.14%1.90%1.53%1.93%1.04%0.00%0.81%1.60%2.17%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCAN.L and WRDA.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for HCAN.L.

HCAN.L is categorized as Canada Equity, while WRDA.L is Global Equities. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор