Сравнение HCAN.L с MWOZ.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HCAN.L returned 28.07% vs 21.20% for MWOZ.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAN.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.08%.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAN.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 22.80% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.08% | 8.44% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and MWOZ.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between HCAN.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
MWOZ.L
Сравнение HCAN.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.21 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 12.60 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -18.50% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.63% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.08% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.98% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.69% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и MWOZ.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что HCAN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.74% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.00% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 10.86% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.79% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.79% | +2.19% |
Сравнение комиссий HCAN.L и MWOZ.L
HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and MWOZ.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for HCAN.L.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while MWOZ.L is Global Equities. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор