Сравнение HCAL.TO с XFN.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%) while XFN.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 23.32%/yr vs 18.55%/yr for XFN.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью 20.97%.
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
XFN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 20.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 14.59% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and XFN.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between HCAL.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и XFN.TO
Секторы
HCAL.TO
XFN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
XFN.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
XFN.TO
Сравнение HCAL.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAL.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.73 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | 6.36 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.12 | 25.68 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и XFN.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -55.53% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -7.80% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -12.37% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -21.90% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.39% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.94% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.93% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и XFN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.32% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 10.14% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 12.20% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.50% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.51% | +0.47% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и XFN.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XFN.TO в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.02% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HCAL.TO and XFN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while XFN.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор