Сравнение HCAL.TO с SOXU.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds - HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%) while SOXU.TO tracks the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, HCAL.TO returned 81.17% vs 1463.55% for SOXU.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 1.81%/yr for SOXU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и SOXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у SOXU.TO с доходностью 499.09%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
SOXU.TO
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- 86.36%
- С начала года
- 499.09%
- 6 месяцев
- 462.27%
- 1 год
- 1,463.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и SOXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 46.66% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 499.09% | 169.76% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and SOXU.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. SOXU.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
SOXU.TO
Сравнение HCAL.TO c SOXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | SOXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.72 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 34.61 | -26.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 116.37 | -83.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 14.51 | -9.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 13.84 | -12.17 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и SOXU.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки SOXU.TO в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и SOXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -42.78% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -42.78% | +32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.24% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -8.27% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 12.70% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и SOXU.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) волатильность равна 40.56%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 40.56% | -34.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 81.38% | -67.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 102.09% | -86.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 101.29% | -84.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 101.29% | -84.27% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и SOXU.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXU.TO в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и SOXU.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SOXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and SOXU.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while SOXU.TO tracks Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and LongPoint. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 1.81% for SOXU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и SOXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор