Сравнение HCAL.TO с SDAY.NEO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. HCAL.TO is passively managed, while SDAY.NEO is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 34.40% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and SDAY.NEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
SDAY.NEO
Сравнение HCAL.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -7.75% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.72% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -1.86% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 11.54% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 11.54% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.54% | +5.48% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и SDAY.NEO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор