PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

HCA.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и TTP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		-0.14%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

HCA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
11.27%
1 год
48.91%
3 года*
34.39%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и TTP.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.65

2.28

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.94

2.88

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.46

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

3.23

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.87

14.40

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа TTP.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.28

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

1.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.85

+1.14

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и TTP.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.46%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и TTP.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-37.03%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.99%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.44%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-4.46%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.38%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.47%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.12%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.77%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.03%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.40%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.13%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.82%

+0.22%